毛利哥：“量化选股、选时”看似遥远其实很近！

       说到炒股，能看到我帖子的朋友很多都是老股民，中国老股民已经根深蒂固的认为，炒股就是看看K线图，指标高位要抛，指标低位要抄底。更衍生出了，量价背离，指标背离等市场常用的一些“技巧和经验”分享。

      首先要说的是，这些“方法和技巧”大部分都是对的，在局部行情下也是“有效的”。但是很多朋友任然困惑，为何学的时候头头是道，到了实际操作的时候又拿捏不准了。到底是方法出了问题？还是由于股市本身变化太大自己经验太浅无法招架？

      带着这些问题，我今天就做一些抛砖引玉的介绍，相信大家看完以后会有所悟。我们首先看一下一个标准操作动作。

我们以本次上证指数最高点3288.45来看，按照顶底背离的标准，指数在3288.45创了一个阶段新高，比前高3129.94高出了一大截，同时，MACD红柱子3288.45的时候是17.23，而在3129.94的时候是49.37，这就符合了指数创新高，MACD无法创新高就是顶背离信号，此处应该是全身而退的，不用再继续博弈了。这个图很标准，现在事后看来没有问题！

我们同样再看一个上证指数阶段是2017年5月到2017年12月的指数，下图红圈1和红圈2，分别是2017年6月9日指数最高点是3165.92当时MACD是23.17，和2017年7月7日，指数最高点是3219.52当时MACD是9.4，可以明显看到，在2017年7月7日这天，按照顶底背离原则的话，就会认为是顶背离产生了，按照上述标准，2019年7月7日就应该是抛出看空了！结果，指数一路涨到了，2017年11月14日，愣是多涨了4个月，在这期间指数从3219.52到达了最高点3450.50，光从指数来讲，就措施了接近200多点的行情。

两则案例因为用的都是上证指数+MACD的顶底背离方法来看，当然事后诸葛亮的话，我们可以说出当时种种理由，但是在当时这个关键节点上，你又真的能做到“当局者不迷”吗？！

显然，这个案例看完后很多人其实已经非常赞同我的观点了，首先，这些靠“经验”总结出来的东西，光从概率上来说，其实并不高，而且行情是在发展中的，会有很多外界的因素进行对于行情本身会有所干扰。任何一种方法都是对的，也可能都是错的。

那如何提高博弈成功率，就是很多人好奇的另外一个方法了，毕竟一些经验总结，我们都懂，看了很多内容和花了很多钱，学了很多方法，但是成功率高低如何验证其实也是很多朋友会关心的。

那么我们再来说一下最简单的量化，其实通达信本身也有类似“量化”检验的工具，那就是“程序交易评测系统”如下图

我想这个熟悉通达信的朋友，肯定也有很多研究，最后也会告诉你，某指标的胜率多少，最大年化是多少，如下图。

但实际上也有问题，比如这些选股指标基本都是针对个股的，相对于出击次数，出击盈利胜率等，在真的实战中会发现，还是一大堆股票靠碰运气来挑。哪怕是能选中的股票，都也不是100%准确的。

那么何为量化策略呢？

简而言之，我们用的是各种基本面、市场等因子做选股用，用各种技术指标来做选时，我们也用技术指标，不是不用，但是我们会把这些指标模型化拆解，用N天作为一个周期来计算每个阶段策略本身的盈利情况，最后得出一个策略收益曲线。

曲线如下：

蓝色部分是通过策略计算出来的净值曲线，红色的是沪深300指数，两条线叠加在一起就可以清晰的看到了经过计算机计算以后模拟交易的资金变化情况。根据年化率、夏普、最大回撤、波动率，信息比等综合数据，搭配一些其他的衡量标准。如下图:

当然还有更多评判标准，最后得出结论这个策略是否可以进行操作跟随。

根据自身制定的模型，最后计算机按照调仓日会给到精确的个股交易信息提示，有买入，卖出，持有等三种形式表述。只需要跟随操作即可！

是不是觉得很好玩？！ 用量化模型做策略，的确是全程没有任何K线图，但是需要你对于操作，对于股票股理的理解能力，对于市场本身的风格定义要有所了解。

当然，你说，我是一个小白，我能懂吗？ 我觉得，只要智商没问题，应该都能听懂。学习过程是快乐的，学习结果是兴奋的。

你还在等什么？我目前正在开班，想学的朋友可以速速报名加入！

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