转发：机构操控爆炒黑色系期货 遭百名投资者实名举报实录

一百名中国投资市场散户实名上证监会刘主席并方副主席举报书

商品期货黑色系原料端被瑞钢联和热联系大资金操控爆炒举报实录

尊敬的证监会刘主席并方副主席：

您们好。希望您们能在百忙之中看到我的举报信，肯定能及时保护我们中小投资者在中国大宗商品的合法利益，避免我们被各种违规违法大资金任意屠宰和鱼肉，维护中国大宗商品市场的平稳顺利发展。我代表一百多名按照基本面做单交易而现在亏损累累，即将家破人亡的中小投资者向两位主席领导实名举报黑色系期货长期被某几系主力机构涉嫌利用资金优势通过同一实际控制人控制多个关联账户合并持仓超限，通过大单对敲、高频虚挂单撤单等交易手段操纵价格，另外一方面通过囤积少量钢坯和控制钢坯暴涨暴跌的报价和勾结国外金融资本拉抬掉期、和对倒相互高价接现货等行为，在近月期货合约进行恶意逼仓。由于中国散户在中国市场化程度较低的客观条件和资料信息来源不充分、不全面的物质条件，我无百分百的把握确定肯定长期操纵控制黑色系期货是某某几系资金。以下是我通过公开的现货基本面情况和期货交易明细和持仓变化来判断和合理逻辑推断其违法违规的证据。

一、举报人：李直，身份证号码：513025197601265699，联系电话13541777791

我本人在此声明：我作为一个长期被中国商品大众商品的内幕交易和信息及资金不对称交易的各种所谓“恶庄家”长期伤害的散户，基于保护自己也为其他中小投资者呐喊的散户，为了中国大宗商品市场的健康长远有序发展的美好目的，我只能基于一个中国商品市场的散户所能够了解的一些事实和各种情况，向上级部门和两位主席实名陈述有关情况并希望二位主席能督促上级部门查清有关情况并及时公布。如果是查证属实是谣言，也要做到谣言止于智者。同时请相关监管部门要及时公开辟谣，正本清源，还各种传闻所说的恶意控盘、操纵商品期货价格的热联系和瑞钢联以清白。但如果真是像传闻所说的徐翔一类的资金，在绑架供给侧，绑架党和政府，在爆炒黑色系，最后剩下一地鸡毛的时候，让党和政府的威望受到极大损失。也是我也完全相信刘主席和方副主席一定会不管他背景有多深，后台有多硬，都会依法严惩，还商品市场基本面公平正义！

二、事件经过

1、盘面及消息面情况。

6月以来螺纹钢进入雨季的传统淡季。受到国家供给侧预期的影响。螺纹期货开始逆势拉升，短短2个月不到期货涨了35%上来。同期矿石涨幅35%、焦炭45%、焦煤34%。而同期螺纹钢现货并无大涨，仅仅修复贴水的基差而已。得到最大利润的是双焦及矿石多头，而有极个别现货贸易商对焦煤进行套保操作而亏损几亿。

7月29日，总理指示要强化环保和地条钢退出，螺纹钢主力多头闻风而动，星期一直接跳空高开，连续大涨进入8月，矿石9月合约进入交割月前，甚至一度19矿石平水，这个是对中国未来有多么好的钢材产量的预期啊，螺纹钢10合约仍然有200万手巨量持仓仍不能有效减平。主力多头在8月4日，星期五夜盘，在外盘无任何异常情况和大波动和没有任何重要数据发布，内盘也无现货交易指引和其它商品均无异常的情况下，直接秒拉螺纹钢。利用螺纹钢先于矿石和双焦收盘再次联袂爆拉矿和双焦。尤为可疑的是前一天刚刚公布了河北冬季限产方案，石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%。这个就说利好于螺纹钢，但是绝对大大利空原材料矿和双焦啊。而结果是螺矿双焦都是统统暴涨。钢坯的象屿库存截至8月4上午8点30分，唐山象屿正丰总库存13.7万吨，其中钢坯库存12.9万吨。另外8月3日早八点到8月4日早八点，总入库量为0.89万吨，其中钢坯0.84万吨，总出库量0.36万吨，其中钢坯0.35万吨。周五夜盘前三天钢坯库存都在增加。而仅仅周5夜盘之后，周末2天，在无任何现货消息或者政策面消息推动下，钢坯居然涨了120元。任凭任何智商正常的人都能合理推断通过控制2万吨交易量的钢坯可以在黑色市场上任意鱼肉散户。传闻杭州热联就是长期通过控制钢坯来影响螺矿期货盘面的。它在期货盘开好多单后，就开始囤积钢坯。最后推升高位置获利后，反手开空单，空单一旦建仓完毕，反手猛砸钢坯现货，带动期货盘面空单获利。然后周而复始的开始下一个收割韭菜轮回。

2、持仓研究情况

对6月以来交易频繁、持仓变动较大的席位进行了准确的跟踪统计。对比发现，永安期货、中信期货、国泰期货、北京金鹏等4多头席位，存在明显的持仓变动数量及方向一致性，存在违反期货交易条例中的交易行为一致性的可能，有理由怀疑上述席位的多头存在联合操纵市场的行为，包括幕后集中持仓及倒仓行为及持仓超限等违规行为。从交易所公布的持仓看，黑色系这波暴涨，长期单边持有大量头寸的为永安、中信、国泰。从矿螺到双焦统统都是大量净多头。通过直接或间接持有的账户建立了大量的多头头寸，多头建立的持仓总量已经远远超过市场能生产出来的钢材。而双焦尤其在09焦煤上很清楚是北京金鹏一家独大的席位，而这个席位正是传说的瑞钢联。而瑞钢联传闻的实际控制人是移居新加坡的游振华老板。而游老板正是传闻中这次配合江浙游资永安系的三多老板，（掉期做多、现货做多、期货做多）。合理推断在黑色系上，几家控盘主力已经完成势力瓜分范围，永安系控制螺纹，瑞钢联控制双焦，矿石大家一起多。即将到来的交割月，如果监管层继续无为而治，多头一定会利用自己的资金优势恶意逼仓甚至把螺纹钢合约10合约拉上5000也不是不可能，迫使空头根本无法交割，酿发交割事故，诱发社会不稳定群体事件发生。

3、基本面情况：

Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为历史新高14037万吨。

根据世界钢铁协会7月20日发布的统计数据显示，2017年6月份全球67个主要产钢国家和地区粗钢产量达到1.410亿吨，同比增长3.2%，自2016年6月份以来已连续13个月保持同比增长，中国是推动全球粗钢产量增长加速的最重要力量，韩国、土耳其、巴西、中国台湾、伊朗和西班牙也是主要影响因素。分地区来看，除独联体、北美和大洋洲外，全球其他产钢地区粗钢产量同比继续保持增长。

巴西里约热内卢当地时间20日，全球最大的矿产品公司之一淡水河谷公布2017年二季度产量报告，其铁矿石产量达到9180万吨，创历史同期新高。下图可以看见连伊朗都在增产铁矿石了。

而国产矿石也创下新高。参考前瞻产业研究院《全球铁矿石行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》整理数据显示，中国6月铁矿石产量较上年同期增长5.0%，至1.247亿吨，这是中国6月铁矿石产量创下2015年10月以来最高。今年全球粗钢产量已经新高，而中国出口钢材从15年以前的一亿吨到今年的基本停滞。如此基本面情况下，是谁在推高矿石价格，谁是供给侧的最大的获利者？

是谁让全国人民买单的供给侧改革最后结果变成国外矿山和金融资本的饕餮盛宴呢？试看今日之域中，竟是谁家之天下？

4、推理结果。

为何庄家要选择黑色系来做庄呢？一是黑色没有外盘期货是一个纯土鳖品种，尤其没有夜盘，唯一有活跃度的只有新加坡掉期也是暗盘。这样极大的方便做庄，不像铜、橡胶这些和全球产业链联动，内盘庄家根本无法也实现不了控盘。二是黑色系流动性好，兑现利润收割韭菜方便。光是沉淀资金都是280亿以上，更别说每天的交易额度了，这投机度简直会吓死世界其他交易所的。三是黑色整体联动性强。可以控制个别品种就可以整体带动获利。比如控制一个每天成交量2万吨的钢坯就可以影响亿吨的钢材和矿石价格。比如本周周末就无厘头涨了120元。而且经常周末涨跌上百元是常事，是基本面、消息面发生变化了吗？没有，只是大家心知肚明的一种控盘工具而已。引导程序化机器狗和散户去追涨杀跌而已！四是为何我要举报控制矿石和双焦价格的庄家呢？因为假设螺纹钢供给侧和环保对价格有支撑的预期，那环保和供给侧明明大利空矿和双焦，为何根本统计反而涨得根据凶残啊？是谁在肆意薅供给侧的羊毛呢？

我大胆断言：如果证监会和交易所不按照股市一样的严管狠抓商品市场的黑庄家，无为而治，任由江浙系资金勾结国外金融资本打作供给侧改革的虎皮，实则绑架党和政府的威信，肆意收割按照商品基本面和价值价格规律，提供流动性最广大散户的利益，造成暴涨暴跌后的一堆鸡毛，极有可能引发自杀自伤自残极端个体行为和酿发大规模游行、聚众上访等各种极端群体性事件。严重影响社会的安定团结和稳定，动摇党和政府的基本公信力。虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过与？

二、交易所、证监会应该采取的合理监管措施（根据交易条例第七十一条）

1. 审查并公布螺纹钢10合约及矿09合约前10名多、空席位的账户资金来源和流转渠道。

2. 审查并公布矿螺多头席位永安期货、中信期货、国泰期货、等3个多头席位是否同一控制人或行动人控制多个关联账户，如果涉及资管产品是否有同一公司名下资管产品持仓同一甚至超限的情况。

3. 要求多头主力将其对锁的多空持仓自行对冲，降低近月持仓，化解风险。

4. 对多头关联账户合并计算限仓。

5. 交易所主动增加矿螺双焦交割库和交割库容，方便产业客户交割，甚至可以增加信用仓单。

6. 交易所主动窗口指导永安系及热联、瑞钢联在黑色上的持仓及时化解风险，提醒其勿冒天下之大不韪恶意逼仓。

7.恢复1709、1801矿石、焦煤、焦炭和1710、1801螺纹合约价格至周五夜盘异常波动之盘前。

8. 严惩多头操控交割月合约价格、持仓行为，包括幕后制造现货及其虚高的价格和集中持仓（即坐庄）、对倒、高频交易虚假挂撤单、人为对锁维持高持仓等。

9. 对多头幕后操纵自然人及法人按照交易条例追究法律责任，包括罚款、市场禁入等。

上述行为已经严重违反了《期货管理条例》第七十一条：

第七十一条 任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：

（一）单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的；

（二）蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的；

（三）以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的；

（四）为影响期货市场行情囤积现货的；

（五）国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

单位有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。

三、依据的其他法律法规

《证券法》第七十一条

禁止任何人以下列手段获取不正当利益或者转嫁风险：

（一）通过单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格；

（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的证券，影响证券交易价格或者证券交易量；

（三）以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量；

（四）以其他方法操纵证券交易价格。

第一百八十四条 任何人违反本法第七十一条规定，操纵证券交易价格，或者制造证券交易的虚假价格或者证券交易量，获取不正当利益或者转嫁风险的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二百零七条 违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。

第二百零九条 依照本法对证券发行、交易违法行为没收的违法所得和罚款，全部上缴国库。

刑法

第一百八十二条 有下列情形之一，操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金：

（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格的；

此致

敬礼

上书人：李直

2017年8月6日