古时有英雄榜,股市有龙虎榜。沪深交易龙虎榜是指在每个交易日,沪深两市中将当日有异常波动的股票进行汇总,并分别按照涨跌幅、换手率等指标由大到小的排名榜单。龙虎榜是公开的主力运作,很多时候龙虎榜对次日股票的走势有很强的指示作用,是短线操作的活教材。“不会买就跟着龙虎榜去买”可能是小白们听到最多的话了。但事实真的是这样的吗?龙虎榜真的是股市中的启明星吗?
盲目跟随,启明星变剔骨刀
龙虎榜是公开的主力运作,虽然是盘后的,但还是很有实际意义的,相当于股市中的启明星。但是很多投资朋友可能都遇到过这种问题,为什么通过龙虎榜数据找出来一个主力跟随买票还是亏钱?其实这是因为投资者对龙虎榜了解不够全面,一知半解,盲目跟随,这样龙虎榜可能就不是股市的启明星,而是剔骨刀了。
盘后公布,先机尽失
首先我们要清楚,龙虎榜是交易所收盘之后发布的,一般在下午4点半左右。在交易所网站、东方财富网、同花顺、wind等上面都可以看得到。在时间上,如果跟随入场,已经是晚了一步,失去先机。
“敢死队”跟随就得凉
另外榜单上有两种席位:一种是机构席位,机构席位一般是公募基金、保险、社保等使用;一种是游资席位,游资席位就是个人账户,我们看到的游资席位一般都是某某证券营业部,就是游资在这个营业部开了户上榜了。
除此之外还有一个量化席位,俗称”敢死队“。敢死队基本就是一日游。靠扫板或打板,然后第二天高开砸盘出局。所以本就在时间上晚了一步,如果又偏偏选中了敢死队,那肯定是血本无归。
所以如果看到敢死队占了龙虎榜三个位置,而且买入金额超过龙虎榜买入金额的二分之一,那就要小心第二天的砸盘,第二天高开切勿追高,因为它会砸回来。
数据验证思想,龙虎榜是剔骨刀
龙虎榜是流油的肥肉还是剔骨的刀?数据验证思想,笔者利用阿牛智投的选股回测功能选取了龙虎榜买卖净额大于等于1000万的因子进行回测。
图二:龙虎榜短线回测净值走势
龙虎榜短线回测净值走势图中蓝色线代表上证一年的走势,黄色线代表按龙虎榜一年的走势。明显看出龙虎榜一年收益远远跑输上证指数。
这个策略累计收益率: -52.58%;年化收益率: -52.58%;对标指数收益: -9.27%;跑赢指数: -47.74%;最大回撤: 54.07%;波动率: 44.47%;风险回报率: -1.18。所以盲目跟随龙虎榜可能会亏得血本无归。龙虎榜不是启明星,而是剔骨刀!
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