
龙虎榜战法简述
龙虎榜是很多股市投资者都耳熟能详的名词,因为只要你下载了一个炒股软件,在首页你总会看到龙虎榜的图标,一个个涨停股映入眼帘,投资者热烈讨论的氛围,对于新入市的投资者诱惑满满。
借着龙虎榜的热度,市场上衍生出来很多的龙虎榜战法。笔者在网上搜索到了一个热度很高的龙虎榜6步选股法,通过对其步骤的梳理和数据回测去讨论龙虎榜是流油的肥肉还是剔骨的刀?
先简单描述一下网传的6步选股法:1.将龙虎榜净买入额前15的个股加入自选跟踪;2.将机构买入席位数量排在前6位的个股作为重点备选;3.机构和游资当中如果有著名做多的机构,那么后市看高一线。4.净成交量进行排名排名前3作为主要标的;5.利好和热点板块联动,参考该板块近期的政策面和消息面6.选择基本面没有问题且上行趋势明显或回调处于尾声的个股。
将这些步骤做完之后,还例举了一系列短线操作方法,像一字抢板操作、超短一日游、跌停板抄底等等。
数据回测说明问题
接下来笔者就用数据验证这些操作是否具备有效性
筛选条件说明
如上图所示,选股回测条件均已用红框重点标出,回测周期在2021-01-01~2022-04-20,筛选因子是龙虎榜买卖净额,通过一键回测得出以下结果:
一键回测结果
回测结果是短线一年的收益为-62.27%,跑输指数,为了看的更加直观,点开阶段回测查看短期回测数据(关注龙虎榜的投资者的偏好就是短期收益)。
短期回测结果
从短期的回测数据看,策略选出的5家公司(选出公司数可设置),在随机选定的日期内上涨公司比率很低只有20%左右(长期回测数据上涨公司比率为0%,就不做展示了),策略平均涨跌幅都是负值。
筛选因子龙虎榜买卖净额只满足了上述6步战法的1和2两个条件,至于之后的4个筛选条件是把这两个条件筛选出来的标的进行了进一步筛选。成交量因子,基本面因子和趋势因子固然能够筛选出不错的标的,但是把这些因子糅合之后就一定是一个好的策略了,笔者不敢苟同。
综上所述,不能盲目相信龙虎榜涨跌的假象,不然就会是市场中被割的更快的韭菜了,数据说明问题,还是要理性投资。
本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。