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节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?

张继波 来源:张继波 22-09-08 20:18

9月8日,沪指早盘窄幅震荡,午后回落走低,深成指午后再度下探,创业板指走势疲弱跌近2%;两市成交额再度萎缩,全日成交不足8000亿元,北向资金小幅净卖出。截至收盘,沪指跌0.33%报3235.59点,深成指跌0.86%报11746.92点,创业板指跌1.86%报2523.01点,两市合计成交7883亿元,北向资金净卖出0.87亿元。

盘面上看,燃气、石油、农业、家电、食品饮料、煤炭半导体等板块均走弱,酒店餐饮、物流、旅游等板块拉升走高,光热发电、免税核电概念等表现活跃。

节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?今日涨跌家数

来源:阿牛智投

从上图涨跌家数显示,今日板块涨跌幅为1:3,市场赚钱效益较差,芯片半导体在昨日上涨之后今天快速回撤,新能源车光伏等也切换到汽车整车,从热点板块去看,今日的旅游酒店表现不错,至于市场是否在重复往年中秋国庆双节的旅游旺季逻辑今年持续性也存疑,目前没有热点的持续性,接力情绪好转一天后自然又是大面纷飞的氛围,强势票要么买不到要么就是套。明天短线接力情绪估计是继续混乱乃至更乱的格局,而看似趋势票修复的行情在持续反弹后把握难度也会加大。至于热点方向,谈不上主线,而只有加剧混战,已经快速轮转两天后看板块炒股将更难,机会将更加聚焦于特质突出的个股,且要更加着眼于短线套利而非格局,建议节前适当持币,降低仓位应对不确定性

谈完今日市场,谈谈投资策略,成熟的投资策略有很多关键性因素,笔者认为关键性因素之一在于如何避免个人情绪的干扰,而目前金融科技发展的现在,很多金融工具用于优化并辅助选股,尤其是自动量化功能,呈现人工+智能的优势,今天笔者也给投资者分享一个近期通过量化大师优选出来的策略,供投资者参考:

策略选出数据

 节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?

策略选出数据

来源:阿牛智投

短线回撤净值走势

节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?

短线回撤净值走势

来源:阿牛智投

短线回测按照5天调仓,平均胜率53%-79%,选股涨停比率2.71%,龙头股平均涨幅11.79%,累计收益率: 77.35%年化收益率: 77.35%对标指数收益: -11.70%跑赢对标指数: 100.86%最大回撤: 16.99% 风险回报率: 2.75

周期回撤净值走势

节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?

周期回撤净值走势

来源:阿牛智投

周期回测按照2个月调仓,平均胜率50%-95%,选股涨停比率2.30%,龙头股平均涨幅33.31%,累计收益率: 140.87%年化收益率: 19.21%对标指数收益: -3.54%跑赢对标指数: 149.72%最大回撤: 36.32%风险回报率: 0.73

选时回撤净值走势(通过智能选时优化)

节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?

选时回测净值走势

来源:阿牛智投

累计收益率:178.92% 年化收益率: 22.76% 对标指数收益: 10.92% 跑赢对标指数: 151.46% 最大回撤: 23.63% 风险回报率: 1.14

大数据策略分析:

1 此策略的短线回撤净值(近一年)走势累计收益率77.35%,对标上证指数收益率-11.70%,今年最大回撤16.99%,风险回报率为2.75。

2 此策略的周期回撤净值走势累计收益率为140.87%,年华收益率为19.21%,对标指数上证指数收益率为-3.54%,最大回撤率为36.23%,风险回报率为0.73。

3 此策略的净值选时从18年到9月1日到2022年9月1日通过选时累计收益率178.92%,年化收益率为22.76%,最大回撤为23.63%,同期上证指数上涨幅度为10.92%,风险回报率为1.14。

结论:此策略的短线净值回撤近一年表现较佳,近5年周期的周期回撤净值收益率较高,但回撤率36.23%较高,但是如果通过增强选时功能进行优化之后,最大回撤为23.63%,风险回报率为1.14,介入的时期不一样,风险回报率与最大回撤也会与不同,不知道这样的收益、回撤和风险回报率大家是否满意?具体策略和核心因子,欢迎有兴趣的朋友关注我,后续一起探讨。

和靠谱的人一起聊股票!原创不易,请关注我,每天的精彩板块观点以及投资小技巧都会整理好后分享给大家。

节前持币还是持股,如何选择最佳投资策略?

张继波,从业证书编号:A0460122090001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

        (一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

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        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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