在技术分析当中,MACD是常用的分析工具。MACD称为指数平滑移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和价格可能的发展变化趋势,但阅读起来更方便。
当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速地拉开,代表了一个市场大趋势的转变。根据这样的思路,笔者稍作修改,编写了以MACD动量突破为主要依据的策略。
为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。
从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,除了2014、2015年略有亏损外,每年都是盈利的。胜率为38.05%,胜率相对比较低,在没有行情时,需要忍受长时间的亏损和回撤,但是盈亏比较高,达到1.94,综合胜率和盈亏比来看,该策略表现良好,是比较典型的趋势跟踪策略。
以下是该策略在部分品种指数合约日线上的单品种测试曲线图,其中红色粗体实线代表盈亏曲线。
焦炭
锰硅
豆粕
铝
总结:从初步历史测试结果来看,该策略表现良好,值得做进一步的深入研究。该策略虽然在国内大部分商品上长期来看都能做到正收益,但是普适性相对来说不够强,并且在震荡行情中来回止损的次数较多。感兴趣的读者,可以根据自己的理解适当修改,做进一步的深入研究。
笔者水平有限,本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考,部分观念可能带有一定的主观性和局限性,如果有不同意见或其他疑问,或者想要了解程序化的哪一块内容,欢迎大家在文章下方留言,笔者会尽可能地为大家解答。
从7个角度出发,深入浅出的介绍股票投资需要掌握的技巧及原理。帮助大家有效提高自身的股票选择技巧、加深对中国A股市场的理解,养成合理的投资习惯。点击此处获取“做股票的七板斧”!