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程序化研究之MACD动量突破策略

沈良 来源:沈良 18-03-01 14:27

在技术分析当中,MACD是常用的分析工具。MACD称为指数平滑移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和价格可能的发展变化趋势,但阅读起来更方便。

当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速地拉开,代表了一个市场大趋势的转变。根据这样的思路,笔者稍作修改,编写了以MACD动量突破为主要依据的策略。

为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。

程序化研究之MACD动量突破策略

程序化研究之MACD动量突破策略

从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,除了2014、2015年略有亏损外,每年都是盈利的。胜率为38.05%,胜率相对比较低,在没有行情时,需要忍受长时间的亏损和回撤,但是盈亏比较高,达到1.94,综合胜率和盈亏比来看,该策略表现良好,是比较典型的趋势跟踪策略。

以下是该策略在部分品种指数合约日线上的单品种测试曲线图,其中红色粗体实线代表盈亏曲线。

焦炭

程序化研究之MACD动量突破策略

锰硅

程序化研究之MACD动量突破策略

豆粕

程序化研究之MACD动量突破策略

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总结:从初步历史测试结果来看,该策略表现良好,值得做进一步的深入研究。该策略虽然在国内大部分商品上长期来看都能做到正收益,但是普适性相对来说不够强,并且在震荡行情中来回止损的次数较多。感兴趣的读者,可以根据自己的理解适当修改,做进一步的深入研究。

笔者水平有限,本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考,部分观念可能带有一定的主观性和局限性,如果有不同意见或其他疑问,或者想要了解程序化的哪一块内容,欢迎大家在文章下方留言,笔者会尽可能地为大家解答。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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