来源:上海观察
作者:陆绮雯
摘要:从合约价值来看,按照期指价位在3000点附近,1手合约价值约90万元,500手合约价值4.5亿元,这个误操作直接造成损失价值约5000万元。5月31日是A股5月的收官之战。横盘了15个交易日后A股终于按耐不住寂寞,早盘在金融股的带领下强势上扬,两市呈现久违的普涨格局,期指市场也同样发起攻势。然而就在一派扬眉吐气的欢快气氛中,期指市场突然急转直下……
上午10点42分11秒,期指IF市场突发暴跌,早盘大涨3.78%的主力合约IF1606被一笔近500手的抛单瞬间砸至跌停板,但又在10秒后迅速回升到暴跌前的位置。是光大乌龙指再现,还是另有隐情?
从合约价值来看,按照期指价位在3000点附近,1手合约价值约90万元,500手合约价值4.5亿元,这个误操作直接造成损失价值约5000万元。
对此,业内大部分想到了光大乌龙指事件。
无独有偶,早在2013年8月16日11点05分,上证指数出现大幅拉升大盘一分钟内涨超5%。最高涨幅5.62%,指数最高报2198.85点,盘中逼近2200点。11点44分上交所称系统运行正常。下午2点,光大证券公告称策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。有媒体将此次事件称为“光大证券乌龙指事件”。
上午11点,江海证券首席分析师华乐在点掌财经直播节目中认为,这次“乌龙指”很可能是下错单,目前市场下单控制的很严,交易者应该知道市场很脆弱,所以这次乌龙指很可能是交易者多打了一个“0”造成的。“今日IF1606发生的砸盘行为,多数不会是投机盘造成的,而之所以出现急速暴跌,可能源于大单套保遇到期指市场的流动性缺失问题。”
他认为,如此大规模的交易按常理应是大单套保,因为自去年9月后投机盘便实行了限仓,但套保没有,期指流动性差,所以就导致了这次砸盘。
财经网红、点掌财经特邀嘉宾毛利哥分析称,也可能是杀期指多头,让期指多头强行平仓造成的。不管是来自哪方的观点均属于猜测,真相到底如何,还要静待收盘后中金所的官方披露才能知晓。
由于交易所限仓,期指整体成交额很小。周一成交量最大的三家机构分别是中信期货、海通期货以及国泰君安,成交量分别为1892手、1739手、1648手。 今日哪些机构席位成交量突然明显放大,那么基本可以锁定“乌龙指”机构所在席位。
当然期货市场始终是“零和游戏”的市场,有人亏损5000万,也有人赚得盆满钵满,对于在跌停捡到便宜货的投资者来说,今天的收益已经很可观了,经测算截至中午收盘,单日收益将达到400点,这意味着在跌停板位置做多一手期指IF1606合约将获利12万元。
截至收盘,中金所目前仍在调查中,晚些时候应该会对外公告调查结果。所以到底是哪家倒霉的机构下错单仍未可知。不过,收盘后投资者可以从交易龙虎榜推测出今天这个“倒霉机构”的席位是谁。
http://www.shobserver.com/news/detail?id=19158