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6种常见的量化投资策略

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标签: 量化投资
阿牛智投 来源:阿牛智投 2022-01-04 10:42:45

       据估计,美国公开市场上大约有90% 的交易使用量化交易,随着投资者的量化技术和建模技术的提高,这一数字可能还会增加。什么是量化交易策略?

       在这篇文章中,我们想探讨一些量化部署的策略。我们会把策略分类,在同一大类中策略之间也会有不同。

量化价值策略

       量化价值策略侧重于股票的价值,寻找预计会随着时间的推移而增加价值的现被低估的股票。一般来说,价值策略的工作原理是划掉“股票世界”中被认为有风险的,并使用估值倍数对股票进行排序,通过分析盈利能力和财务实力等因素来确定其增值的可能性。价值策略的成功取决于找对那些会随时间推移而增值的现被低估的股票。

6种常见的量化投资策略

聪明的 Beta 策略

       Beta 是衡量证券对市场变动的敏感性的指标。它是衡量资产相对于整个市场的表现,如按市值加权的指数所示。例如,波动性比市场大 30% 的股票的贝塔系数为 1.3。通过关注贝塔,投资者可以构建满足其风险偏好的被动管理投资组合。

       Smart Beta 策略旨在通过根据波动性、动量、规模或价值等因素重新加权的自定义指数跑赢市场。与 beta 基金一样,smart-beta 基金与整个市场密切相关,它们包含根据策略规则进行主动选择的元素。

因子投资策略

       因子是与更高回报相关的资产的可量化属性。因子通常分为宏观经济因素和微观经济因素。宏观经济因素包括通货膨胀、流动性和经济增长。微观经济因素包括股价波动、信用水平、股票流动性和质量。因子投资旨在通过投资具有可带来卓越回报的因子的证券,创造一个领先于市场的多元化投资组合。

       因子投资是一套广泛的策略,其中包括我们在此讨论的一些其他策略,例如聪明的贝塔策略。

6种常见的量化投资策略

统计套利

       统计套利是一种定量投资方法,旨在创建高度多样化的投资组合,其中的证券持有时间可能只有几分之一秒。基本策略基于均值回归分析。分析师确定成对或相关证券组的定价效率低下。他们开立被低估证券的多头头寸,并匹配被高估证券的空头头寸,期望价格会回到均值。用于关联证券的方法可能很复杂,统计套利大量使用高频交易技术、定量分析和计算机建模。

事件驱动套利

       事件驱动套利旨在利用历史和实时数据来识别可能对特定业务或市场中的事件做出反应的定价不当的证券。简而言之,事件驱动的套利可能会导致投资者购买股票,预期其价值会在财报电话会议之前或之后上涨。但事件可能要复杂得多,包括监管变更、管理层重组、股东活动等。

6种常见的量化投资策略

人工智能/机器学习策略

       量化投资策略通常依赖于分析师和程序员开发的数学模型和算法。他们对规则进行编码,让算法在现实世界的数据上测试。

       人工智能策略将计算机模型的使用更进一步,部署机器学习技术来分析大量数据并识别可以在交易算法中编码的模式。机器学习允许分析师自动化和加速分析,同时基于比其他方式更微妙和更复杂的模式开发模型。

       水母量化提供广泛的数据和计算服务,以促进量化交易。这些措施包括处理历史数据,标化操作模式,实时性,低延迟,综合历史数据集,回溯测试,高吞吐量的订单录入,管理,执行。

来源:水母量化

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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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