这是一个数字化的时代，这是一个大数据掌控世界的时代，衣食住行，生老病死，所有的交易都囊括在其中，股市更是如此，少不了的就是量化交易，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策，这一切都是软件虎符三十六中的基础。

简单的说量化交易具有以下特点：

1、纪律性

根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性

具体表现为“三多”。一是多层次，包括在绿色虚线配置、黄色趋势线的位置延伸，主力进出机构能量的选择、精选具体三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产()错杀类型，有吸货痕迹，尚未完成主升浪或者出货)、卖出高估资产(主力已经顺利出逃)而获利。

4、概率取胜

一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出；策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有主力进出变化、绿色虚线变换选股、趋势跟踪选股(主要囊括在abcd预警之中)等。

1多因子选股

多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用一系列的因子（比如突破趋势线，突破绿色虚线，突破水平面等）作为选股标准，在这些基础上归纳出来的abcd预警，满足这些因子的股票被买入，不满足或者满足过后也就是上涨之后的被卖出。

2 风格轮动选股

风格轮动选股是利用市场风格特征进行投

资，市场在某个时刻偏好大盘股，某个时刻偏好小盘股，如果发现市场切换偏好的规律，并在风格转换的初期介入，就可能获得较大的收益。

3行业轮动选股

行业轮动选股是由于经济周期的的原因，有些行业启动后会有其他行业跟随启动，通过发现这些跟随规律，我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益，不同的宏观经济阶段和货币政策下，都可能产生不同特征的行业轮动特点。

4 资金流选股

资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。巴菲特说过，股市短期是投票机，长期看一定是称重机。短期投资者的交易，就是一种投票行为，而所谓的票，就是资金。如果资金流入，股票应该会上涨，如果资金流出，股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。

5动量反转选股动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入，这就是动量选股的基本根据。动量效应就是前一段强势的股票在未来一段时间继续保持强势。在正反馈到达无法持续的阶段，价格就会崩溃回归，在这样的环境下就会出现反转特征，就是前一段时间弱势的股票，未来一段时间会变强。

6 趋势跟踪策略

当股价在出现上涨趋势的时候进行买入，而在出现下降趋势的时候进行卖出，本质上是一种追涨杀跌的策略，很多市场由于羊群效用存在较多的趋势，如果可以控制好亏损时的额度，坚持住对趋势的捕捉，长期下来是可以获得额外收益的。量化择时是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。

仓位管理

仓位管理就是在你决定投资某个股票组合

时，决定如何分批入场，又如何止盈止损离场的技术。常用的仓位管理方法有：漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等

止盈止损

止盈，顾名思义，在获得收益的时候及时卖出，获得盈利；止损，在股票亏损的时候及时卖出股票，避免更大的损失。及时的止盈止损是获取稳定收益的有效方式。

策略的生命周期

一个策略往往会经历产生想法、实现策略、检验策略、运行策略、策略失效几个阶段。产生想任何人任何时间都可能产生一个策略想法，可以根据自己的投资经验，也可以根据他人的成功经验。

实现策略

产生想法到实现策略是最大的跨越，实现策略可以参照上文提到的“一个完整的量化策略检验策略实现之后，需要通过历史数据的回测和模拟交易的检验，这也是实盘前的关键环节，筛选优质的策略，淘汰劣质的策略。

实盘交易

投入资金，通过市场检验策略的有效性，承担风险，赚取收益。

策略失效

市场是千变万化的，需要实时监控策略的有效性，一旦策略失效，需要及时停止策略或进一步优化策略。密集数据计算没有主力运作的股票，往往会成为被市场抛弃的股票，最终的结果都是跌跌不休，可谓是：自古持筹空悲切，此恨绵绵无绝期。

实盘交易

投入资金，通过市场检验策略的有效性，承担风险，赚取收益。策略失效市场是千变万化的，需要实时监控策略的有效性，一旦策略失效，需要及时停止策略或进一步优化策略。

密集数据计算没有主力运作的股票，往往会成为被市场抛弃的股票，最终的结果都是跌跌不休，可谓是：自古持筹空悲切，此恨绵绵无绝期。