1、选择本季每股收益同比增长率超过18%的股票 。(来自威廉.奥尼尔CANSLIM投资法则)
2、选择每股年收益过去5年的年复合增长率超过15%的股票。 (来自威廉.奥尼尔CANSLIM投资法则)
3、选择股票价格<现金流贴现价格的股票 ,通过将未来净现金流贴现为现值以评估未来净现金流。(来自巴菲特)
现金流贴现价格公式为:
现金流贴现价格公式
P*:现金流贴现价格;
E(Dt):第t年预期增加的现金流;
r:折现率;
t:代表购买后的第t年,假设购买后持有n年。
4、50只股票的量化选股程序 (来自詹姆斯·奥肖内西)
去除公用事业的股票然后,去除总市值<平均市场总市值的股票。然后,去除每股现金流量比>平均值的股票。然后,去除股本数量 < 市场平均值的股票。然后,去除营业收入<市场平均值 1.5 倍的公司。最后,剩下的股票按每股收益率排名,选取排名最高的 50 家公司5、彼得·林奇选股的5个量化指标
负债比例≦25%流动资产>长期负债股价÷每股自由现金流<10存货增长率<营业收入增长率(每股收益增长率+每股股息率)÷市盈率≧2,数值越大越好5、超跌股量化选择策略 (来自特里·贝德福德 )
过去 52 周最高价高于 75 美元,当前股份低于 25 美元,且高于 2 美元的公司过去三个月净资产收益率在 15%到-15%之间,最好接近 0,且最好过去一个月净资产收益率大 1%(。过去三个月股价相对强度高于六个月股价相对强度,且高于 12 个月股价相对强度。股价比长期均线(200 日移动平均价)低 30%以上。过去 2-3 个月资金为正流入。成交量应比平常高 10%以上。6、高科技股量化选股策略 (来自迈克尔·墨菲)
营业额每年至少成长 15%。营业收益率至少 15%。股东权益收益率至少 15%。研发费用占营业额比率至少 7%。选择成长流量比更低的股票成长流量比(P/GF)=股价/(每股盈余+每股研发费用) 营业收益率=(营收净额-销*成本-营业费用)÷营收净额╳100合理的 P/GF 一般介于 10-14 倍之间,P/GF < 8 ,这种股票应特别关注P/GF<5 ,保持更密切关注P/GF < 2 ,全仓买入P/GF > 16 ,随时注意卖点P/GF > 20 ,尽快清仓
来源:没钱怎么办有钱怎么花