【技巧】跟着国家队到底能否赚到钱?!
今天关于市场上分析国家对进入了部分创业板讨论气氛很热烈,我也插一脚,用数据的方式告诉大家,跟着国家队炒股怎么才能赚钱,怎么才会亏钱?!
首先我们了解一下我们所说的“国家队”指的是F10股东列表里面哪些公司?!
先看下图
那么符合这些国家队出现的个股,怎么买才能赚到钱呢?!
我们通过设置模型来找找看有没有办法跟随赚钱?!
所有数据回测都是从2015年7月份之后开始的,因为那时候才有了国家队这个概念!
先看看第一种方式
国家队对于个股持股比例最大,看看是否赚钱?!
数据很遗憾的告诉我们,如果根据F10来做,在个股中如果国家队占比太大的话,长期跟随购买,每次买5个占比最大的公司,显然,这2年是尽亏损的!
结论,不能只通过国家队持股比例高低来判断公司是否需要跟随!
再做第二个模型:
国家队持股比例至少1.5%以上,然后也是找持股比例高的,我考虑加上估值逻辑,设置了一个市盈率最低的标准,同样也是持股5个,看看如何?!
一下子看上去好多了!
国家队入驻,估值偏低,近两年看来也是能有点收益的,但是风险还是很大的,夏普比率0.39,显然收入和风险不成正比,看来跟着国家队也会被玩死。
第三次测试,国家队持股选大的,比例超过1.5%以上的,我们看看小市值的公司会如何?!
夏普比率更低只有0.29,总收益35.68%,期间最大回撤42.4%,估计这么玩法,很多散户中途也要高血压了!
显然也不是很靠谱的买法!
第四次测试,前面发现,无论是低估,还是小市值,都是有正收益的。虽然回撤都比较大。那么索性来个打包。低估小市值国家队。
我们来看看结果
一下子改善很多了,夏普提高到了0.62,2年利润也有61.21%,但是最大回撤还是有35.16%,波动率37.27%,散户如果跟着这个策略买的话,钱是能赚到,不过,还是耗不起,惊心动魄的感觉了!
总体来说,跟着国家队买股票不是上策!
虽然有了模型,两年下来不会亏,但是,这波动率那么大,足以把很多散户给震散架了!
当然,跟着这种模型买股票,再差也比小散户自己乱买好!
今年乱买股票,亏损超过30%以上的比比皆是!
所以,国家队买啥,你买啥,不一定适合你,你应该有你自己的方法和套路!