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数据回测下现原形!龙虎榜究竟是肥肉还是剔骨刀?

古道西风 来源:古道西风 22-04-21 16:01

       龙虎榜指每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单,并从中可以看到龙虎榜单中的股票在哪个证券营业部的成交量较大。该数据有助于了解当日异动个股的资金进出情况,判断是游资所为还是机构所为。

       那么买龙虎榜股票能赚钱吗?龙虎榜究竟是流油的肥肉还是剔骨的刀?

龙虎榜净流出,股价一定跌吗?

       阿牛智投选股回测平台有个市场面的因子叫做龙虎榜买卖净额,它是龙虎榜股票买入减去卖出的净余额。通过使用该因子,建立模型1:龙虎榜买卖净额≤-1000万,剔除黑名单股票,选股数量3-5家,筛选条件为龙虎榜买卖净额从小到大。短线一年回测的数据如下:

数据回测下现原形!龙虎榜究竟是肥肉还是剔骨刀?龙虎榜买卖净额≤-1000万短线一年回测数据

       根据此模型得出的数据:累计收益率: -11.41%,跑赢指数: -4.40%最大回撤: 41.68%,波动率: 49.90%风险回报率: -0.23。也就是说短线一年按照此策略来操作跑不赢指数。

       因此,龙虎榜净流出的股票短线一年累计收益是负的,并且连指数也跑不赢!其实这比较符合我们常规思路,毕竟资金流出的多,也不会有什么人愿意去买,所以股价自然是跌的。

龙虎榜净流入,股价一定涨吗?

       下面接着验证,按照模型2:龙虎榜买卖净额≥1000万,同样剔除黑名单的股票,选股数量3-5家,筛选条件为龙虎榜买卖净额从大到小,回测的结果会是怎样的?

数据回测下现原形!龙虎榜究竟是肥肉还是剔骨刀?龙虎榜买卖净额≥1000万短线一年回测数据

       如上图,该策略累计收益率: -54.38%,跑赢指数: -50.77%,最大回撤: 60.15%,风险回报率: -1.13。 通过这两组模型的回测数据可以看出,无论是买入净额大于1000万的还是卖出净额大于1000万的,短线一年的收益都跑步赢上证指数。可见买龙虎榜股票并不挣钱!甚至如果是买入那些流入金额最多的,损失会更大!买入龙虎榜净流入股票,股价不一定涨!

龙虎榜是把剔骨的刀!

       笔者挑选近期按照模型2策略选出的股票追踪一下它们后续的表现。如下图是模型2在3月3日-3月10日期间的表现,符合龙虎榜买卖净额≥1000万的前四只股票最终到期收益皆小于0!

数据回测下现原形!龙虎榜究竟是肥肉还是剔骨刀?

3/3-3/10龙虎榜买卖净额≥1000万股票收益率

       而这并不是个例,根据该模型短线一年的回测数据统计,共有44组有效数据,期间收益率大于0%的有19组,而小于0%的有25组。

       通过这些数据对比以及选中公司的后期表现大家应该明白了一个道理,跟着龙虎榜股票来买肯定会亏钱!股票是T+1交易,我们每天晚上看龙虎榜,各路机构、游资都已有先手。如果我们第二天追,第三天才能卖,永远比别人后一手,这肯定是不行的。而龙虎榜终究是把冰冷的剔骨的刀!

看龙虎榜并非一无是处!

       但是我们每天复盘,是要看龙虎榜的,因为榜上的股票,是从四千多只个股里挑出来的,很具有代表性。龙虎榜的核心价值在于它一般都代表市场中最活跃和最强势的资金,包括机构资金和市场游资,所以,上榜个股一般都具备短线投机和长线投资价值,也是短线强势股,妖股和长线牛股的发源地。

       因此,通过龙虎榜数据,既可以直观看出主力的买卖动向,市场偏好,也可以给我们选择个股提供重要参考。

       大家平时是怎么应用龙虎榜的?欢迎留言互动! 也可以动动发财的小手点点赞哦,您的认可是笔者原创最大的动力!

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。责任编辑:闫会子,一般从业证书编号:A0460121090013

标签: 龙虎榜
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