毛利哥:收盘后人气风控指数迅速回升!小票行情明显回暖!
收盘后,很多朋友在微信群里询问机器人,今天风控指数情况,机器人迅速做出了如下的应答!
是的,你没看错!指数没有多少涨幅,今天人气风控已经完全走出了底部的阴霾,来到了34.6,这个数据表明为当前市场已经完全进入到一个空头止跌,多头进场的信号!
从今天盘面上我们也可以发现端倪!那就是今天涨停板个股当中,低价股以及低于100亿以下市值个股有所回升!
其中,天龙光电属于全市场处ST股以外,市值最小的个股,今日已经实现两连板!在我们的众多小市值策略中,这个票被多个量化模型选中,所以,涨停也是理所当然!量化选股不是专门选涨停股的,但是当小票行情启动的时候,进场会有个股被拉涨停,让很多朋友大呼神奇。
当然也有朋友会有疑问,指数没怎么涨,怎么人气风控指数涨那么快?!昨天还只有19.3今天就快速到了34.6了!这又怎么理解呢?!
其实这个要从我当初设计的原理说起:
1、设计背景及起因
对于A股市场而说,很多投资者都会有一些主观判断,一般通过量价关系判断市场是占据比较多数的认知。而市场量价判断只是一种比较主观的因素,因为还忽略了一些客观问题,比如说增量资金入场,比如说情绪的起伏,比如说宏观基本面变化等。其中,通过情绪分析客观因子判断市场也是近来被市场所认可的一种因素。在这个影响力的推动下,2015年7月份开始,毛利哥就着手对于市场情绪因子有了一个自己的判断方法,我称他为“毛利哥人气风控指数”。
2、指数原理剖析
根据市场多头与空头家数是分析对比,是一个很好的情绪因子。本人气分控指数就是根据全市场当日占据多头及空头百分比而得出的一个客观数据。有种说法市场怕的就是一致性,越是一致看好的市场,就越隐藏着风险因素。越是一致看空的市场,就越蕴藏着大量的机会。但是市场有时候就是越是牛市,累计风险因素时间会很长,造成了踏空。而漫长的熊市,情绪因子看似长期低迷蕴藏着机会,却是一补再补底部还有底部。
3、指数运用方法
“左侧行情”用法:情绪因子不可单维度判断,需要结合市场是“左侧行情”(底部不断下移熊市节奏)还是“右侧行情”(底部不断上移,不断创出近期、历史新高为牛市节奏)。 “左侧行情”用法:主要用来判断人气风控指数高位(高于80%分位)反弹会面临短期顶部,随时会开启调整。人气风控低位(一段时间持续徘徊在20以下),此时反弹行情一触即发。但总体来说,“左侧行情”主要用来摊薄成本为目的,降低持仓成本,可以帮助一旦局势扭转,尽早回到成本价从而解套。
“右侧行情”用法:主要用来判断人气风控指数低位(低于25%以下)),一般来说“右侧行情”本指数经常会持续维持在85%以上高位运行,此时各位并不用担心风险问题。右侧行情由于市场绝大多数个股均处于多头格局,指数维持高位是正常显现,我们要关注的是每一次快速回撤后,人气指数回撤到25%以下时候能否形成,抄底后继续接力上行的态势。上证不断创新高是正常现象,人气风控维持高位也是正常现象。“右侧行情”主要是持股为主,由于风格会有轮动效应,现在不涨不代表未来不会涨,从而"右侧行情"每次低于25%分位数都是堪称“机会捕捉点”,此时要有牛市思维!
按照上面的原理和使用方法,各位应该明白了,此时行情正处于大盘指数下跌企稳,市场风险偏好上升,大量资金买入了风险较高的小市值公司,而原先由于在指数方面有抵抗或者维稳的蓝筹白马等,在这个区域被市场陆续抛弃,简言之,人气风控相对低位拐头向上,抛蓝筹,抛白马,买小票,人气风控指数相对高位拐头向下,此时抛小票题材,拥抱白马蓝筹股!
市场周而复始的在这些逻辑当中运行中,几乎没有例外的在反复!虽然说历史没有重演,但是历史是有周期性的,通过人气风控指数,我们就可以很好的理解市场周期变化了,对于蓝筹白马以及题材小票的自由切换,在数据面前几乎是透明的!
用数字做好定量分析,用定量分析做好行情轮动把控,这就是量化模型的魅力!