不少人口中的能通过“量化选股”和“量化投资”来在股市里面赚钱,真的有这么神奇吗?今天料哥就和大家分析一下,和大家每天学习一点金融财经、证券投资知识。
量化投资和量化选股是什么?
量化投资,一个不少股民可能听说过却又不了解的“高大上”**,其实是指通过采用一些数量化的统计分析和研究方式,建立起一套系统的选择投资标的和具体交易时间的投资交易模型。
部分还会使用到计算机程序来发出买卖证券的交易指令,以及配套的风险控制系统,以能够获取“较为稳定的投资收益”为目的所进行的交易方式。
量化投资在海外证券市场和金融界的发展已经有超过三十年的历史,因为投资业绩稳定、市场规模和份额不断扩大,得到了全球越来越多的投资者们所认可和接受。
量化选股是其中的一个具体操作的实施过程,指通过上述的量化手段选择拟投资的证券标的。
量化选股和量化投资其实就一直在各位股民身边
看完上面的介绍,可能不少股民还是认为量化投资过于高大上,与自己没什么关系。其实所有的股民都有接触过量化选股,它也没有这么玄乎,一直静静地陪伴在各位证券投资者们的身边。
比如,我们现在讨论起中国股市行情的涨涨跌跌、起起伏伏,都离不开要以深证指数、沪深300指数、中证500指数等等这些核心的证券市场指数来作为参考标准。
这些证券市场指数其实就是最常见的“量化选股”,它们就是按照一些既定的量化标准来选择相应的成份股,并通过统计编制成股票指数!
证券投资者们常见的各个证券指数选择标的和统计计算的过程,就是一种最基本的“量化选股”模式,如果你依据这些经过“量化选股”选出来的指数进行证券投资,那么就是一种“量化投资”了。
听完财经有料哥这么一介绍,大家是不是立马觉得量化选股和量化投资其实并不是多么地高高在上、遥不可及,而是可以这么接地气。
金融界和投资机构都在使用的沪深300指数
介绍完最为常见的量化投资和量化选股,财经有料哥进一步分析介绍股民读者们最为关心的“能不能通过量化投资赚钱”的问题。
成千上万的股民只关心反映上交所股市情的沪指,以它来代表整个中国股市行情的涨跌起伏,甚至是很片面的。
毕竟虽然深交所与上交所有很接近的股市行情表现,但还是存在一定的差异,用上证指数来反映沪深股市的整体表现明显不够客观全面。
金融界和证券投资机构平时更多使用的其实是沪深300指数,来衡量中国股市行情表现。因为这个指数包含了上交所和深交所的合计300只成份股,能比上证指数更加全面和客观地反映沪深股市行情。
形成沪深300指数的过程,其实就是一个严格而标准的“量化选股”过程,通过严格的和可计量化的选股标准,从三千多家上市公司当中筛选出三百家上市公司成为这个指数的成份股。
量化选股真的能赚钱吗?
我们来看一下沪深300指数的历史表现:
这个指数是以2004年12月31日收盘时的股价为计量基准,起始指数为1000点。最新的收盘点数为3973.01点,意味着在将近15年时间里,你如果按照沪深300指数的量化选股模式进行证券投资,你将可以取得三倍的投资收益。
这个投资收益率,要比被为数不少股民所诟病的“十年如一”的上证指数同期134%的累计涨幅要高出很多!
结论
这个最简单甚至最“傻瓜”的量化选股和量化投资模式,长期来看真的能赚钱!
而且由上图可以看出,经过量化选股形成的沪深300指数,长期历史表现远远优于同期的没有经过筛选的上证指数。
来源:腾讯网